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如何理解外汇期货跨月套利的经验法则_
日期:2019-09-11 06:36    编辑:admin    来源:扑克社区有哪些社区
如何理解下面这段线)如果较远月份的合约价格升水□□□,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约□,卖出较远月份的期货合约。(2)如果较远月份的合约价格升水□□□,并且两国利率□□... 如何理解下面这段线)如果较远月份的合约价格升水,并且

  如何理解下面这段线)如果较远月份的合约价格升水□□□,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约□,卖出较远月份的期货合约。(2)如果较远月份的合约价格升水□□□,并且两国利率□□...

  如何理解下面这段线)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。

  (2)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将上升,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约。

  (3)如果较远月份的合约价格贴水□□,并且两国利率差将下降,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约。

  (4)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将上升,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约□□。

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  知道合伙人金融证券行家采纳数:6686获赞数:17175南京审计学院学士学位,理财行业近5年从业经验,阅读过股票,外汇,信托,基金等领域的经济书籍。向TA提问展开全部1□□、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。

  期货的跨月套利□□,属于跨期套利的一种,传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。

  如果一个品种未来价格看涨□,比如黄金□□、白银,那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约,我们就可以做多远期,做空近期来获取套利收益。

  目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低,白银1401合约和白银1406合约都有交易量,1406合约的价格高于1401合约30多个点,而白银行情看涨□□,这个时候做多1406□,做空1401,截止到12月中旬,两合约都在上涨,而1406合约高于1401合约90多个点了,这样就有了套利利润是60多个点,相比较投机交易□□,套利交易风险比较小,收益较为稳定。

  (2)按照套利原则,计算英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1□□.6075)

  做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月投资□□,同时将三个月后将收回的美元本利远期出售.

  三个月后,美元投资本利收回,执行远期合同卖出兑换成英镑.减去英镑投资的机会成本,即为套利获利:

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